Gunja Bitget v3.6.0 → trend+catastrophic 정책 sprint

일시: 2026-04-29 (KST) 서버: kahan (66.42.42.24:7405) 서비스: gunja-pair-hedge + gunja-multi-tenant 적용 사용자: user 1/3/16/24/27 + admin (5명 전체)

0. 배경: 사용자 직접 진단

"우리의 문제는 손익 청산은 적고 손실 청산은 크다는 것이다."

ccxt API 실측 진단:

WIN side: peak 0.78%(자본대비) → distance 0.15%p → retrace 19% 시점에 청산 (사용자 메모리 50% retrace 기준 미달)
LOSS side: user 16/24의 9건 평균 -1.54% × 4.5일 hold (DOGE 10일 -5.89% / SUI 10일 -3.48%) — _check_tail_defense_single이 single만 보호하므로 페어 헤지가 가드 우회
Expectancy 음수 패턴: WIN 작고 빠르게 / LOSS 크고 느리게

1. 사용자 명령 (정책 변경)

LOSS 측 — 무한 홀드 + 단일 catastrophic gate

모든 LOSS 청산 가드 OFF (STOP_LOSS_ENABLED False 유지, STALE_PROFIT_HARVEST_ENABLED False, TAIL_DEFENSE_ENABLED False)
단 하나의 청산: 페어 합산 PnL ≤ -200% (마진 대비, combined_pnl = (pnl1+pnl2)/2) → 페어 통째 강제 청산
단일 leg 청산 경로 전부 차단 (고아 single 금지)

WIN 측 — 페어 학습 × 추세 multiplier

distance = _get_learned_pair_distance(asset1, asset2) × _calc_pair_trend_multiplier(pair)
학습 base = 페어쌍 historical P25 peak% × 0.5 (357건 closed pair → 24 페어쌍)
추세 multiplier (peak 갱신 후 경과 시간 기반):

경과 시간	multiplier	의미
10분 내	2.5×	강한 추세 — 큰 retrace 허용
30분 내	1.5×	약한 추세
1시간 내	1.0×	정상 trailing
1시간 초과	0.7×	추세 종료 — 빠른 청산

floor 0.30%p
학습 데이터 부재 페어 → 기존 _pt_cfg distance_pct/peak_ratio 자동 fallback

2. 코드 변경 (`/opt/gunja/src/trading/pair_hedge_executor.py`)

영역	변경
상수 (line 117/127)	`STALE_PROFIT_HARVEST_ENABLED = False` / `TAIL_DEFENSE_ENABLED = False`
신규 상수 (line 138~149)	`PAIR_CATASTROPHIC_LOSS_PCT = -200.0` / `PAIR_LEARNED_DISTANCE_PATH` / `PAIR_TREND_MULT_TABLE` / `PAIR_TRAILING_DISTANCE_FLOOR = 0.30`
HedgePair dataclass	`last_peak_update_ts: Optional[float]` 필드 추가 + save/load 양방향 직렬화
신규 helper 4종 (line 5887~)	`_load_pair_distance_table` (5분 TTL 캐시) / `_get_learned_pair_distance` / `_calc_pair_trend_multiplier` / `_check_pair_catastrophic_loss`
catastrophic 분기 (line ~7728 직전)	`combined_pnl ≤ -200%` 도달 시 페어 통째 청산 + Telegram 알림
trailing distance 분기 (line ~7780)	`learned×trend` 통합 + `(learned/default × trend)` 로그 표기
peak 갱신 두 위치	`pair.last_peak_update_ts = time.time()` 업데이트

3. 학습 데이터

/opt/gunja/data/pair_distance_learned.json — 24 페어쌍 (357 closed pair → P25 peak% × 0.5):

pair	n	P25 peak%	distance
ARB_LINK	13	+2.21%	+1.11%p
ADA_BTC	5	+2.77%	+1.38%p
ADA_ARB	41	+0.78%	+0.39%p
ADA_AVAX	44	+0.65%	+0.32%p
ADA_DOGE	11	+0.85%	+0.42%p
ARB_SOL	27	+0.95%	+0.48%p
ARB_BTC	21	+0.84%	+0.42%p
ETH_XRP	11	+0.80%	+0.40%p
...	(총 24개)		floor 0.30

기존 _pt_cfg 0.15%p 대비 2~9배 확장 = WIN side가 peak에서 더 큰 retrace 견딤 = 추세 더 탐.

4. 배포

백업: /opt/gunja/src/trading/pair_hedge_executor.py.bak.20260429-loss200-trend-0635 (393801 bytes)
graceful restart: gunja-multi-tenant + gunja-pair-hedge (06:40 UTC = 15:40 KST)
검증:
- ast.parse ✅
- from src.trading.pair_hedge_executor import PAIR_CATASTROPHIC_LOSS_PCT, PAIR_TREND_MULT_TABLE ✅
- 적용 직후 cycle: 5 페어/유저 × 3 user Cycle complete: 3/3 users successful ✅

5. 자동화

신규 스크립트

파일	용도
`/opt/gunja/scripts/expectancy_lib.py`	공통 함수: 5 user × 24h closed → win_rate / Avg_Win/Loss / Expectancy 계산
`/opt/gunja/scripts/expectancy_baseline.py`	T0 baseline 1회 캡처 (`/opt/gunja/data/expectancy_baseline.json`)
`/opt/gunja/scripts/expectancy_compare.py`	24h closed → baseline 비교 + Telegram (HTTP API 직접)
`/opt/gunja/scripts/learn_pair_distance.py`	학습 JSON 갱신 (P25 peak% × 0.5, floor 0.30)

Cron (kahan root crontab)

0  15 * * *   /opt/gunja/gunja_env/bin/python /opt/gunja/scripts/learn_pair_distance.py >> /opt/gunja/logs/learn_pair_distance.log 2>&1
30 15 * * *   /opt/gunja/gunja_env/bin/python /opt/gunja/scripts/expectancy_compare.py >> /opt/gunja/logs/expectancy_compare.log 2>&1

→ 매일 00:00/00:30 KST (15:00/15:30 UTC) 자동 실행

Baseline (T0 = 2026-04-29 06:47 UTC)

user 27: n=2 | win_rate=50.0% | Avg_Win=$+7.564 | Avg_Loss=$-4.736 | E=$+1.414/trade | net=$+2.83
(나머지 4 user는 24h closed=0)

6. 위험 / 롤백

위험 (1줄)

Cross margin 환경 → 한 페어 -200% 도달 시 다른 페어 마진 잠식 → cascade liquidation 가능. 페어당 마진 자본 5% 이하 유지 권장 (별도 sprint).

롤백

ssh -p 7405 root@66.42.42.24
cp /opt/gunja/src/trading/pair_hedge_executor.py.bak.20260429-loss200-trend-0635 /opt/gunja/src/trading/pair_hedge_executor.py
systemctl restart gunja-multi-tenant gunja-pair-hedge

# 또는 학습 distance만 끄고 싶으면:
rm /opt/gunja/data/pair_distance_learned.json   # 5분 후 fallback 자동 적용

7. 사용자 철학 부합도 (메모리 정합)

원칙	변경 전	변경 후
손실 빠른 청산 → 추세 수익 극대화 (`feedback_ultimate-trading-philosophy`)	❌ 청산 임계 미도달로 누적, WIN 빠르게 잘림	✅ 무한 홀드 + 단일 catastrophic, WIN 학습×추세
BTC/ETH 동등 처리 (`feedback_btc-eth-legacy-uniformity`)	OK	✅ 모든 심볼 동일 분기 (legacy BTC/ETH 분기 미수정)
고아 single 금지 (사용자 명령 2026-04-29)	STALE_HARVEST/_check_tail_defense_single이 single 생성 가능	✅ 두 경로 OFF, catastrophic은 페어 통째
Gate ↔ Bitget 전략 분리 (`feedback_gate-gunja-strategy-separation`)	OK	✅ 파라미터 조정만, Gate V7 self-evolve 패턴 미포팅

8. 첫 의미 있는 검증 시점

2026-04-30 00:30 KST — 변경 후 첫 24h 데이터로 baseline 대비 expectancy / WinRate / Avg_Win × Avg_Loss / hold time 비교가 Telegram 자동 발송. 원본: /opt/gunja/data/expectancy_history/20260430.json

9. 다음 단계 권장 (별도 결정)

Cross margin cascade 위험 점검 sprint — 페어당 마진 자본 5% 이하 유지 / isolated 마진 검토
WIN/LOSS 분리 청산 (장기) — 24h 누적 후 expectancy 호전 부족 시 검토 (mco-bot 알림 의무)
추세 강도 ADX/MACD 외부 지표 결합 (안 3) — 현재 안 1+2(시간 기반 + 학습)만 적용

Memory

gunja-bitget-loss200-trend-20260429.md
MEMORY.md 인덱스 최상위 등록 완료

적용 책임

코드 변경: Claude (사용자 명시 명령 기반)
검증: ccxt API 실측 + syntax + cycle complete
모니터링: cron 자동화 (24h 단위)